Forex Wahrscheinlichkeitstheorie

Was sind die Chancen, einen gewinnenden Handel zu erzählen Wenn viele von uns an Wahrscheinlichkeiten denken, ist das erste, was in den Sinn kommt, ein Münzwurf - mit einer Chance von 50, bei einem gegebenen Wurf zu sein. Kann man so etwas wie eine Münze werfen, die effektiv auf den Markt angewendet wird, kann es uns zumindest einige Werkzeuge geben, um sich den Märkten zu nähern, und es kann in vielerlei Hinsicht angewendet werden, als man erwarten könnte. Ein Trader gegenwärtige Ansichten der Wahrscheinlichkeit könnte völlig falsch sein, und sie konnten sehr gut sein, warum sie nicht Geld auf den Märkten verdienen. Dieser Artikel ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeiten des Handels und zu einem allgemein übersehenen, aber integralen Bestandteil des Finanzsystems - Statistiken. Dont Angst durch das Wort Statistiken alles wird in einfachem Englisch und ohne viele Zahlen oder Formeln erklärt werden. Verständnis der Münze Toss Kurzfristig. Alles kann passieren, deshalb ist der Münzwurf eine passende Analogie für die Börse. Nehmen wir an, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt in der Zeit die Aktie genauso leicht nach oben gehen könnte, wie es sich nach unten bewegen könnte (auch in einer Reihe, die Aktien bewegen sich nach oben und unten). So ist unsere Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn (ob kurz oder lang) auf einer Position zu machen, 50. Während hoffentlich niemand völlig zufällige kurzfristige Trades machen würde, werden wir mit diesem Szenario beginnen. Wenn wir eine gleichberechtigte Wahrscheinlichkeit haben, einen schnellen Gewinn zu machen (wie ein Münzwurf), macht ein Gewinn von Gewinnen oder Verlusten, was zukünftige Ergebnisse sein werden Nein Nicht auf zufälligen Trades. Dies ist ein häufiges Missverständnis. Jedes Ereignis hat noch eine 50 Wahrscheinlichkeit, egal welche Ergebnisse vorher gekommen sind. Läufe passieren zufällig 5050 Ereignisse. Ein Run bezieht sich auf eine Anzahl identischer Ergebnisse, die in einer Reihe auftreten. Hier ist eine Tabelle, die die Wahrscheinlichkeiten eines solchen Laufs mit anderen Worten anzeigt, die Chancen, eine gegebene Anzahl von Köpfen oder Schwänzen in einer Reihe zu spiegeln. Hier sind wir in Schwierigkeiten geraten. Lass uns sagen, wir haben gerade fünf gewinnbringende Geschäfte in einer Reihe gemacht. Nach unserer Tabelle, die uns die Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir richtig oder falsch sind, fünfmal in einer Reihe, die auf einer Chance von 50 basiert, haben wir bereits einige ernste Chancen überwunden. Die Chancen, den sechsten profitablen Handel zu bekommen, sieht extrem weit, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten (und in Casinos), indem sie dies nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Chancen aus unserer Tabelle auf unsicheren zukünftigen Ereignissen beruhen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten werden. Sobald wir einen Lauf von fünf erfolgreichen Trades abgeschlossen haben, sind diese Trades nicht mehr unsicher. Unser nächster Handel beginnt mit einem neuen Potenzial, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, beginnen wir jedes Mal an der Spitze des Tisches. Das bedeutet, dass jeder Handel eine 50 Chance hat, zu trainieren. Der Grund dafür ist so wichtig, dass oft, wenn Händler in den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verluste entweder als Geschick oder Mangel an Geschick verwechselt. Das ist einfach nicht wahr Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir die Ergebnisse ihrer Trades in einer anderen Weise zu analysieren, um zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Fähigkeit beteiligt ist. Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das müssen wir uns erinnern. Das obige Beispiel gab ein kurzfristiges Handelsbeispiel auf der Grundlage einer 50 Chance, richtig oder falsch zu sein. Aber das gilt langfristig sehr viel. Der Grund dafür ist, dass, obwohl ein Händler nur langfristige Positionen einnehmen kann, er oder sie weniger Trades machen wird. So wird es länger dauern, um Daten aus genügend Trades zu erlangen, um zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder ob es Geschick ist. Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche machen und jeden Monat für zwei Jahre einen Gewinn erzielen. Hat dieser Händler die Chancen mit echten Fähigkeiten überwunden Es scheint so zu sein, denn die Chancen, einen Lauf von 24 gewinnbringenden Monaten zu haben, ist sehr selten, wenn die Chancen sich in seiner Gunst irgendwie nicht mehr verschoben haben. Nun, was ist mit einem langfristigen Investor, der drei Trades in den letzten zwei Jahren gemacht hat, die profitabel gewesen sind, ist dieser Trader, der Skill aussagt. Nicht unbedingt. Derzeit hat dieser Trader einen Lauf von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen. Die Lehre hier ist, dass die Fertigkeit nicht nur kurzfristig reflektiert wird (ob das ein Tag oder ein Jahr ist, wird es sich je nach Handelsstrategie unterscheiden), wird sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und selbst damit stehen wir vor einer weiteren Herausforderung: Während jeder Handel ein Ereignis ist, so ist auch ein Monat und ein Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Chancen und die monatlichen Chancen für eine gute Anzahl von Perioden überwunden. Idealerweise würde die Prüfung der Strategie über ein paar Jahre alle Zweifel, dass das Glück war aufgrund einer bestimmten Marktbedingung beteiligt. Für unsere langjährigen Trader-Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch einige Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie über diesen längeren Zeitrahmen und in allen Marktbedingungen rentabel ist. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, fangen wir tatsächlich an zu sehen, wie man auf allen Zeitrahmen profitabel sein kann und wie man die Chancen mehr auf unsere Seite verschiebt und größer als eine zufällige 50 Chance hat, richtig zu sein. Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, ein Händler kann weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn zu machen. Wie Profitable Händler Geld verdienen So, offensichtlich Menschen machen Geld in den Märkten, und es ist nicht nur, weil sie einen guten Lauf gehabt haben. Wie bekommt man die Chancen zu unseren Gunsten Die profitablen Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten. Die erste beruht auf dem, was oben diskutiert wurde - in allen Zeiträumen rentabel oder zumindest in gewissen Zeiträumen mehr gewinnt als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und das macht die Märkte nicht mehr zu einem 5050-Gamble wie in unserem Münzen-Beispiel. Die Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume zu laufen, und sie haben dies wiederholt über die Marktgeschichte gemacht. Für diejenigen von euch, die Statistiken verstehen, beweist dies, dass Läufe (Trends) in Aktien auftreten. So enden wir mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist (denken Sie daran, dass die Glockenkurve Ihre Lehrer immer darüber sprach), sondern ist schief und wird gemeinhin als Kurve mit einem fetten Schwanz bezeichnet (siehe untenstehende Tabelle). Dies bedeutet, dass Händler auf einer konsistenten Basis profitabel sein können, wenn sie Trends verwenden, auch wenn es sich um einen extrem kurzen Zeitrahmen handelt. Wenn Trends existieren und wir keine zufällige Stichprobe von Daten (Trades) haben können, weil eine Bias in diesen Trades wahrscheinlich einen Trend widerspiegeln wird, warum ist das 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund dafür ist, dass die Lektionen noch gültig sind. Ein Trader sollte seine Positionsgröße nicht erhöhen oder mehr Risiko einnehmen (relativ zur Positionsgröße), einfach wegen einer Gewinne, die man nicht als Folge der Fertigkeit annehmen sollte. Es bedeutet auch, dass ein Händler die Positionsgröße nach einem langen, rentablen Lauf nicht verringern sollte. Diese Information sollte eine gute Nachricht sein. Neue Händler können Trost in der Tatsache, dass ihre recherchierte Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern vielmehr erlebt eine zufällige Ausführung von schlechten Ergebnissen (oder es kann noch einige Raffination). Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel gewesen sind, um kontinuierlich überwachen ihre Strategien, so dass sie profitabel bleiben. Diese Informationen können auch Investoren bei der Analyse von Investmentfonds oder Hedgefonds unterstützen. Trading-Ergebnisse werden oft veröffentlicht mit spektakulären Renditen wissen ein wenig mehr über Statistiken können uns helfen, zu beurteilen, ob diese Renditen wahrscheinlich weitergehen oder wenn die Renditen nur zufällig ein zufälliges Ereignis wäre. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Ich nehme an, Sie fragen, angesichts einer Reihe von Umständen, was sind die Chancen auf ein Ergebnis passiert, d. h. spiegeln eine Münze. Ich bin ein langer Weg von einem Mathematiker so kann ich nicht bieten Ihnen Formeln, die ein bestimmtes Ergebnis vorhersagen. Also werde ich dir so antworten. Im Handel ist ein Diagramm ein Diagramm, ob es sich um Aktien, Forex, Anleihen oder andere Handelsplätze handelt. Einer der Wege, die ich handele, sind fortgeschrittene Muster. Gartley, Fledermaus, Schmetterling und so weiter. Weil jemand eine enorme Menge an Zeit und zurück getestet Ergebnisse dieser Muster hat, ist ein Prozentsatz der Fertigstellung oder Gewinnraten bestimmt worden. Das Cypher-Muster soll eine Fertigstellungsrate von 70 bis 80 Prozent haben. Soweit Wahrscheinlichkeit, wird der Cypher in diesem Prozentsatz konkurrieren. Wenn Sie alle Cypher Patterns, die erscheinen, handeln, werden Sie mit diesem Prozentsatz gewinnen. Um diese Wahrscheinlichkeit lebensfähig zu machen, musst du JEDES Cypher Pattern handeln. Diese Handlungen unterscheiden sich von einer Münze. Der Münz-Flip kann Köpfe hundertmal in Folge produzieren. Im Cypher wissen wir, dass es 70 bis 80 Siege pro hundert geben wird. Das ist eine andere Art von Wahrscheinlichkeit, aber es ist die einzige Weise, die ich kenne, um Wahrscheinlichkeiten im Handel zu verwenden 577 Views middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Wenn Sie auf Wahrscheinlichkeiten verweisen, you039re wahrscheinlich reden über Dinge, die Sie nicht berücksichtigen. Wenn das, was Sie wollen, die Zukunft mit der höchsten Genauigkeit vorauszusagen ist, macht man das, was Warren Buffett tut und die Ungewissheit so weit wie möglich reduziert, anstatt zu versuchen, den Rest des Marktes zu überholen, um häufige Geschäfte zu machen. Er versucht, seine Wahrscheinlichkeiten durch den Kauf von Wert zu kontrollieren. Er gedeiht nicht vom Handel, sondern vom Besitzen. Im Gegensatz dazu, wenn Sie erwarten, überholen den Markt, you039d auch so auf der Suche nach Ihrem Vermögen in Vegas Casinos. Es gibt zahlreiche Methoden, die als Best-Fire-Wahrscheinlichkeits-basierte prädiktive mathematische Maschinen angepriesen werden. Keine arbeitet konsequent. Jeder einzelne hat sich irgendwann geflammt. Long Term Capital Management ist ein Beispiel für ein High-Flieger, die schließlich krater, weil sein Modell didn039t für jede Kontingenz. Langfristige Kapitalverwaltung Sie könnten auch eine zufällige Walk Down Wall Street lesen: Die zeitgesteuerte Strategie für erfolgreiche Investition von Burton Malkiel. Er legt die am häufigsten verwendeten Techniken und zeigt, wie keiner von ihnen konsequent arbeitet. Weitere technische Literatur ist verfügbar, sobald diese Lektionen aufgenommen sind. Wenn irgendeine Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie zu einem magischen Algorithmus für den Handel werden würde, würde es bald aufhören, irgendeinen Wert zu haben, weil jeder es annehmen würde und dann niemand einen Rand haben würde. Das eine eisen-harte Gesetz der Wahrscheinlichkeit innerhalb der Börse ist das gleiche wie jedes andere Glücksspiel: Wahrscheinlichkeit impliziert Zufälligkeit, und Zufälligkeit besiegt jedes angemessene System schließlich. 613 Aufrufe middot Nicht zur Reproduktion JB Marwood. 10 Jahre Finanzen Profi und Schriftsteller bei jbmarwood Ein Weg ist, auf Nachrichten zu handeln. Zum Beispiel, sagen, dass der Markt ist in einer 70 Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve Zinsen werden die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung zu bewerten. Wenn du die Chancen kalkulierst, um viel anders zu sein, als kannst du deine Wette entsprechend machen. Veranstaltungen und Pressemitteilungen wie diese passieren die ganze Zeit. Wahrscheinlichkeiten können helfen, das beste Risiko zu finden: Belohnungsmöglichkeiten. 605 Aufrufe middot Nicht zur Reproduktion Daniel Sesay. Proprietärer Händler. Hedgefund Commodity Trader für 4 Jahre Ich bin in der Regel wirklich aufgeregt, wenn jemand spricht über hohe Wahrscheinlichkeit Handel. Ich mache gerade das im Moment im Traders Club und wir haben in den vergangenen 6 Monaten wirklich gut gearbeitet, in einem Markt, wo viele Hedgefunds unten sind. Ich habe jetzt einen Freund, er ist in seinem hedgefund negativ. Er läuft auch eine Quant-Strategie. Ich bin mehr auf der Straße von Nicht-Quants Ich mag meine Hände schmutzig, aber ich konzentriere mich immer noch auf den Handelssitzort. Wenn du mehr wissen willst, was ich gerade laufe, dann kannst du zu meiner Handelsgemeinschaft kommen. Es gibt jedoch einen definitiven Weg, um die Wahrscheinlichkeitsstrategien zu nutzen, um Geld zu verdienen. 2.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für ReproduktionFinancial Forecasting: Die Bayesian Methode Wenn Sie nicht viel über Wahrscheinlichkeitstheorie wissen, klingt Bayesian Methoden wahrscheinlich wie ein furchtsames Thema. Es ist nicht. Während ein mathematisch fundiertes Thema in ziemlich komplexen Tiefen getroffen werden kann, kann die Verwendung eines grundlegenden Bayes'schen Wahrscheinlichkeitsmodells in der Finanzprognose dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeitsschätzungen mit einem intuitiven Prozess zu verfeinern. Bayesian Probability Bayesian Wahrscheinlichkeiten Anwendung in Corporate America ist in hohem Maße abhängig von der Grad der Glauben anstatt historische Frequenzen von identischen oder ähnlichen Veranstaltungen. Sie können auch Ihre historischen Überzeugungen auf der Grundlage der Frequenz verwenden, um das Modell zu verwenden, ein sehr vielseitiges Modell. Für diesen Artikel werden wir die Regeln und Behauptungen der Schule des Denkens verwenden, die sich auf Frequenz und nicht auf Subjektivität innerhalb der Bayesschen Wahrscheinlichkeit bezieht. Das bedeutet, dass die Messung des zu quantifizierenden Wissens auf historischen Daten beruht. Diese Ansicht des Modells ist dort, wo es besonders hilfreich bei der Finanzmodellierung ist. Die Anwendung, wie wir diese in unsere Modelle integrieren können, wird im folgenden Abschnitt erklärt. Bayes Theorem Die besondere Formel aus der Bayes'schen Wahrscheinlichkeit, die wir verwenden werden, heißt Bayes Theorem. Manchmal genannt Bayes Formel oder Bayes Regel. Diese besondere Regel wird am häufigsten verwendet, um die sogenannte posteriore Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Die hintere Wahrscheinlichkeit ist die bedingte Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen unsicheren Ereignisses, das auf relevanten, historisch relevanten Erkenntnissen beruht. Mit anderen Worten, wenn Sie neue Informationen oder Beweise erhalten und Sie die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses aktualisieren müssen, können Sie Bayes Theorem verwenden, um diese neue Wahrscheinlichkeit zu schätzen. Die Formel lautet: P (A) ist die Wahrscheinlichkeit von A auftritt und heißt die vorherige Wahrscheinlichkeit. P (AB) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit von A, dass B auftritt. Dies ist die hintere Wahrscheinlichkeit aufgrund ihrer variablen Abhängigkeit von B. Dies setzt voraus, dass das A nicht unabhängig von B. P (BA) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit von B, dass A auftritt. P (B) ist die Wahrscheinlichkeit von B auftritt. Wenn wir an der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses interessiert sind, von dem wir vorherige Beobachtungen haben, nennen wir dies die vorherige Wahrscheinlichkeit. Gut erleben dieses Ereignisereignis A und seine Wahrscheinlichkeit P (A). Wenn es ein zweites Ereignis gibt, das auf P (A) wirkt, welches das Ereignis B gut nennt, dann wollen wir wissen, was die Wahrscheinlichkeit von A gegeben hat, dass B aufgetreten ist. In probabilistischer Notation ist dies P (AB) und gilt als posteriore Wahrscheinlichkeit oder überarbeitete Wahrscheinlichkeit. Dies ist, weil es nach dem ursprünglichen Ereignis aufgetreten ist, daher die Post in posterior. Dies ist, wie Bayes Theorem eindeutig erlaubt uns, unsere bisherigen Überzeugungen mit neuen Informationen zu aktualisieren. Das folgende Beispiel wird Ihnen helfen zu sehen, wie es funktioniert, während es in ein Aktienmarktkonzept integriert wird. Ein Beispiel Lasst uns sagen, wir wollen wissen, wie sich eine Zinsänderung auf den Wert eines Börsenindex auswirken würde. Alle großen Börsenindizes haben eine Fülle von historischen Daten zur Verfügung, so dass Sie kein Problem haben, die Ergebnisse für diese Ereignisse mit ein wenig Forschung zu finden. Für unser Beispiel werden wir die Daten unten verwenden, um herauszufinden, wie ein Börsenindex auf einen Anstieg der Zinssätze reagieren wird. P (SI) die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienindex P (SD) erhöht, wobei die Wahrscheinlichkeit des Aktienindex abnimmt, dass P (ID) die Wahrscheinlichkeit von Zinssätzen abnimmt, die P (II) die Wahrscheinlichkeit der Zinserhöhungen erhöhen. Die Gleichung wird also: Unser Beispiel, das in unsere Nummer einsteckt, bekommen wir: In der Tabelle können Sie sehen, dass von 2000 Beobachtungen, 1150 Instanzen zeigte, dass der Aktienindex sank. Dies ist die vorherige Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage von historischen Daten, die in diesem Beispiel 57,5 ​​(11502000) ist. Diese Wahrscheinlichkeit berücksichtigt nicht alle Informationen über die Zinssätze und ist die, die wir aktualisieren möchten. Nach der Aktualisierung dieser vorherigen Wahrscheinlichkeit mit Informationen, dass die Zinsen gestiegen sind führt uns zu aktualisieren die Wahrscheinlichkeit der Börse abnehmen von 57,5 ​​auf 95. 95 ist die hintere Wahrscheinlichkeit. Modellierung mit Bayes Theorem Wie oben gesehen, können wir die Ergebnisse der historischen Daten nutzen, um unsere Überzeugungen zu stützen, aus denen wir neue aktualisierte Wahrscheinlichkeiten ableiten können. Dieses Beispiel kann auf einzelne Unternehmen extrapoliert werden, die in ihren eigenen Bilanzen Änderungen vorgenommen haben. Anleihen mit Änderungen der Bonität. Und viele andere Beispiele. (Erfahren Sie, wie die Bilanz in unserem Artikel zu analysieren, Breaking Down The Balance Sheet.) Also, was ist, wenn man nicht wissen, die genauen Wahrscheinlichkeiten, sondern hat nur Schätzungen Dies ist, wo die Subjektivisten sehen kommt stark ins Spiel. Viele Menschen setzen viel Vertrauen in die Schätzungen und vereinfachte Wahrscheinlichkeiten, die von Experten in ihrem Bereich gegeben werden, das gibt uns auch die große Fähigkeit, sicherlich neue Schätzungen für neue und kompliziertere Fragen zu schaffen, die von jenen unvermeidlichen Straßensperren in der Finanzprognose eingeführt wurden. Anstatt zu erraten oder mit einfachen Wahrscheinlichkeitsbäumen zu helfen, diese Straßenblöcke zu überwinden, können wir nun Bayes Theorem verwenden, wenn wir die richtigen Informationen besitzen, mit denen wir anfangen sollen. (Siehe Analyst Prognosen Zauber Katastrophe für einige Aktien zu lesen, über die Auswirkungen einer schlechten Prognose.) Nun, da wir gelernt haben, wie richtig zu berechnen Bayes Theorem, können wir jetzt lernen, wo es in der Finanzmodellierung angewendet werden kann. Andere, und viel mehr inhärent komplizierte geschäftsspezifische, umfangreiche Beispiele werden nicht zur Verfügung gestellt, aber Situationen von wo und wie man Bayes Theorem verwenden wird. Die Veränderung der Zinssätze kann den Wert bestimmter Vermögenswerte stark beeinträchtigen. Der sich ändernde Wert von Vermögenswerten kann daher den Wert bestimmter Rentabilitäts - und Effizienzquoten, die zur Erfüllung einer Unternehmensleistung verwendet werden, erheblich beeinflussen. Geschätzte Wahrscheinlichkeiten sind weitgehend in Bezug auf systematische Änderungen der Zinssätze gefunden und können daher effektiv in Bayes Theorem verwendet werden. Eine andere Avenue, wo wir unseren neu gegründeten Prozess anwenden können, ist in einem Unternehmen Nettoeinkommensstrom. Klagen, Änderungen der Rohstoffpreise. Und viele andere Dinge können stark beeinflussen den Wert eines Unternehmens Nettoeinkommen. Durch die Verwendung von Wahrscheinlichkeitsschätzungen, die sich auf diese Faktoren beziehen, können wir Bayes Theorem anwenden, um herauszufinden, was uns wichtig ist. Sobald wir die abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten finden, die wir suchen, ist es nur eine einfache Anwendung der mathematischen Erwartung und der Ergebnisvorhersage, um unsere Wahrscheinlichkeiten monetär zu quantifizieren. Schlussfolgerung Zum Schluss haben wir festgestellt, dass wir mit Hilfe einer Vielzahl von verwandten Wahrscheinlichkeiten die Antwort auf ziemlich komplexe Fragen mit einer einfachen Formel ableiten können. Diese Methoden sind gut akzeptiert und Zeit getestet, ihre Verwendung in der Finanzmodellierung kann sehr hilfreich und vorteilhaft sein, wenn richtig angewendet. Für weitere Lesung auf einer anderen Prognose-Technik, werfen Sie einen Blick auf Multivariate Modelle: Die Monte Carlo Analyse. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. A 66.0 Wahrscheinlichkeit Trading-Strategie für EURUSD Die 8216two Schritte zurück einen Schritt forward8217 Handelsstrategie In diesem Artikel werde ich über eine mögliche Handels-Setup, die I8217ve gesehen wiederkehrende auf meine Charts und scheint, ziemlich zuverlässig zu kaufen Und verkaufe Signale in Richtung der dominanten Tendenz. Ich habe beschlossen, dieses Set-up die beiden Schritte zurück einen Schritt nach vorne, 8211 oder 2-1 für kurze 8211 in einem humorvollen Spiel auf der realen Phrase zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück bedeutet, um mit Rückschlägen Fortschritte, aber trotzdem Fortschritt . Zuerst werde ich Ihnen einige Beispiele für das Setup zeigen und dann I8217m, um die Ergebnisse eines ersten Back-Tests zu liefern. Der Aufbau ist einfach und besteht aus einem Trend, ob oben oder unten (es scheint gleich gut in beiden zu arbeiten) gefolgt von einem Rückzug für eine Dauer von zwei Takten. Dort sollte dann eine höhere Wahrscheinlichkeit sein, dass der nächste Tag eine Wiederaufnahme des Trends sein wird. Im Falle eines Stiertrends sollte es ein up-day sein, und im Falle eines Bären Tendenz ein Down-Day. In der ersten Version des Setups öffnet der Trader am Tag nach dem zweiten Tag des Rückzugs einen Handel, der dann zum Zeitpunkt des Abschlusses schließt. Die Einrichtung scheint auf dem Prinzip zu arbeiten, das der herausragende Techniker W. D Gann angemerkt hat, dass es zwischen zwei und drei eine Welt der Unterschied gibt. Nach Gann drei aufwärts oder abwärts in einer Reihe war ein starkes Zeichen der Umkehrung. Angesichts Umkehrungen sind selten logisch bedeutet, dass zwei eher eine Fortsetzung signalisieren wird. Theoretische Betrachtung beiseite, die folgende Tabelle zeigt Beispiele für die Einrichtung, die klären sollte, was ich versuche, in Worten zu beschreiben. In der obigen Tabelle sehen wir einen Trend und dann eine Serie von 2-1 Setups. Wie zu sehen ist, beginnen die Preise zu steigen und bilden dann einen Sternschnuppe und ziehen zurück in Set-up A der Pull-back dauert für zwei bärische Tage dann nach den Regeln für unsere Einrichtung sollten wir eine Wiederaufnahme der up sehen - trend am folgenden Tag. Im Falle von A, der tatsächlich geschieht und der Tag, der umkreist ist, ist stark bullisch. Wenn wir es gehandelt haben, indem wir einen langen Handel am offenen und offenen Schluss haben, hätten wir etwa 80 Punkte Gewinn erzielen können. Der Markt geht weiter an, bis wir zum nächsten Pull-back - und set-up-B kommen. Noch einmal korrigiert der Markt für eine Dauer von zwei Tagen, bevor er am dritten Tag aufsteigt, wie es unsere Strategie voraussagt. Es gibt dann noch mehr Pullbacks, da die Preise weiter steigen, bis zu den 1,39s, aber keine letzten zwei aufeinanderfolgenden Tage, so dass sie sich als gültige Setups qualifizieren. Dann nach dem 1.39 Peak gibt es einen ziemlich steilen Sell-off, der zwei Tage dauert und führt zum Aufbau C. Nach unserer Strategie, obwohl es zwei steile Abfahrten in einer Reihe gab, sollte der nächste Tag ein Up sein - Tag und das erweist sich als der Fall. Der Trend wird dann weniger klar und so habe ich nicht die anderen potenziellen Setups aufgenommen, da sie zunehmend aus drei Down-Days bestehen und die Strategie beginnt zu scheitern. Das ist das Set-up abgedeckt. Jetzt ist es an der Zeit, um zu testen, wie gut es funktioniert, damit wir einige Statistiken generieren und den Rand quantifizieren können, den er uns als Analysten oder Händler geben könnte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Einrichtung eine statistisch signifikante Handelskante bietet. Auf der Tageskarte von EURUSD zwischen 2008 und 2010 wurden insgesamt 60 qualifizierende Rüstungen gefunden, wobei die Einrichtung korrekt die nächste Tag8217s Richtung in 40 von 60 mal in der Probe prognostiziert hat. In den anderen 20 prognostiziert das Setup am nächsten Tag falsch. Mit Binomialstatistik zu testen, ob die Ergebnisse signifikant waren, wurde festgestellt, dass die Marge oder der Fehler nur 3,0 war, was höher ist als die 5,0, die bei normalen wissenschaftlichen Labortests erforderlich ist. Obwohl die Gewinnrate relativ hoch war, war die Anzahl der gewonnenen Punkte insgesamt nicht so spektakulär wie erwartet. Die Studie zeigte, dass von insgesamt 5919 Punkten die 40 Sieger 3675 Punkte machten, während die 20 Verlierer 2244 Punkte ausmachten. Dies ergibt einen Nettogewinn von 3675 2244 1431. Dies schließt nicht die Handelskosten oder die Ausbreitung ein, die bei 2 Punkten pro Handel bis zu 120 Punkten addieren würde. Eine erste Studie zur Rentabilität des 2-1-Aufbaus auf EURUSD zwischen 2008 und 2010 scheint gezeigt zu haben, dass das Muster ein guter Prognostiker der Preisaktion ist, mit einer Erfolgsquote von 40 von 60 und einer Ausfallrate von 20 Jahren Was eine Erfolgsrate ergibt. Die Ergebnisse sind statistisch signifikant, mit nur einer 3,0 Fehlergrenze Das Ergebnis zeigte weiter, dass die gehandelte Strategie mit einem Nettogewinn von 1431 Gewinnen über die 60 Trades (ohne Handelskosten) rentabel wäre. Eine wesentliche Einschränkung ist, dass keine objektive Methode zur Definition des Trends verwendet wurde, nur die Tester eigene Diskretion, die auf gesunden Menschenverstand basiert, und ein heuristischer Ansatz, der dazu neigte, Setups zu werfen, die auf der Seite des Nichts in einer Trends irrten Markt. Insgesamt scheint es jedoch, dass die 2-1 ein genauer und rentabler Prädiktor der Preisaktion ist. Über Autor Ich bin ein Forex Analyst, Händler und Schriftsteller. Ich habe eine Karriere geschrieben Artikel für Websites und Zeitschriften, beginnend in der Reisebranche und dann in Forex. Ich verwende eine Kombination von technischer und fundamentaler Analyse in meiner Prognose. Als ich im Jahr 2010 zu Forex4you kam, dachte ich, dass es eine großartige Gelegenheit war, als Analyst für einen internationalen Broker zu arbeiten. Ich stelle technische Prognosen mit klaren Einstiegspunkten und Zielen sowie Artikeln zu Grund - und Handelsthemen zur Verfügung. 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