Advanced Statistical Arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen ist das neueste Statistical Arbitrage Handelsprodukt, das von FX AlgoTrader entwickelt wurde. V4.0 Opulen verwendet eine einzigartige JavaFX-Schnittstelle, um die zugrunde liegenden Systemparameter zu steuern, die auf jedem Diagramm mit stat arb-Tools in MetaTrader MT4 eingesetzt werden. Stat Arb V4.0 Opulen wurde speziell entworfen, um auf MetaTrader MT4 mit vollautomatischer Auftragseingabe und - ausgang zu laufen, basierend auf einem Händler benutzerdefinierten Parameter. V4.0 Opulen besteht aus drei Kernkomponenten, die: - FXA Stat Arb V4 JFX (ein Expert Advisor) FXA STD Indikator V4 JFX (Ein Indikator) FXAJFXInterface. jar (Das JavaFX Control Interface Programm) V4.0 Opulen baut Auf den Erfolg von Stat Arb V3.0 mit der Einführung der folgenden Kerndifferenzierungsmerkmale: - Integration in den FX AlgoTrader Echtzeit Korrelationsindikator 8224 Synthetische Handelsoption JavaFX Control Interface Optimierte Reversion Targets Optimierte Trenderkennung Über die Boardcode-Optimierung für die EA Und Indikator 8224 Der FX AlgoTrader Real-Time Correlation Indicator ist ein optionales Extra - es ist nicht im Basispaket enthalten. V4.0 Opulen eröffnet eine neue Palette von Möglichkeiten für Arbitrage-Händler, da das System entweder in einem traditionellen statistischen ArbitragePairs-Trading-Modus oder in einem Hybrid-Trend nach dem marktanpassenden automatisierten Trading-Modus betrieben werden kann. Für ein Verständnis der grundlegenden Konzepte in Statistical Arbitrage beteiligt werden wir vorschlagen, lesen Sie die V3.0 Überblick Features im Detail Echtzeit-Korrelation Integration Korrelation Analyse ist der erste Schritt bei der Auswahl von Optimium Kandidaten für Arbitrage Handel. Idealerweise sollten geeignete Instrumente zum Handel sehr positiv mit höheren Zeitrahmen korreliert werden. Das heißt, sie sollten sich beide in Schritt bewegen - also wenn man den Wert erhöht, folgt der andere dem Anzug und umgekehrt. Historisch musste der Händler die Korrelation der ausgewählten Paare überwachen, um sicherzustellen, dass sie sich in den höheren Zeiträumen stark korrelierten. Mit 4.0 Opulenthe Trader hat die Möglichkeit, das System mit dem FX AlgoTrader Echtzeit Korrelationsindikator zu integrieren, so dass bei einer langfristigen Korrelation der gehandelten Paare unter 80 oder 0,8 das V4.0 Opulen arb System nicht mehr automatisierte Trades platziert. Diese Methodik stellt sicher, dass das Arbitragesystem aus hochdivergenten Situationen bleibt, in denen die langfristige Korrelation unterbrochen ist. Sobald die langfristige Korrelation wiederhergestellt ist, wird das System dann automatisch wieder aktiviert und die Suche nach den definierten Einstiegsvorgaben auf Basis der Traderparameter fortgesetzt. Der Screenshot oben zeigt die Echtzeit-Korrelationsdaten für mehrere Forex-Paare. Wir haben den Indikator abgestimmt, um die 50-maligen Korrelationsdaten zu replizieren, die von mataf für Verifikationszwecke veröffentlicht wurden. Aus den obigen Daten sind die folgenden Arbitrage-Kandidaten wie folgt: - Diese Paare sind gelb dargestellt, da der Korrelationskoeffizient größer als 80 ist. Wenn die beiden ausgewählten Instrumente für den Arb-Handel auf jeder Seite eine gemeinsame Komponente haben, z. B. USD oder JPY, Durch das Öffnen von zwei Positionen in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURUSD Short AUDUSD) schafft perfekt das, was wir ein synthetisches Paar nennen. Wir haben V4.0 Opulen so konstruiert, dass (wo möglich) nur das synthetische Paar gehandelt wird. Dies reduziert in der Regel die Spread-Kosten um 50 (wie Sie nur ein Paar handeln), die mehr kurzfristige, höhere Frequenz Handelschancen eröffnet, als es jemals möglich war mit den älteren Stat Arb Products. Wir werden diese im Abschnitt "Trendfolgen" näher erläutern. V4.0 Opulen können alle zitierten Vermögenswerte in der MetaTrader 4-Umgebung handeln, so dass sie nicht auf Forex-Paare beschränkt ist. Wenn Sie das System auf Indizes oder Rohstoffe ausführen möchten, können Sie dies tun. Wir haben auch den FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelationsindikator verbessert, so dass Händler benutzerdefinierte Assets eingeben können. Also, wenn Sie die Korrelation von Indizes verfolgen möchten, können Sie dies leicht wie unten gezeigt ausführen. Trend Following - Ein gearbeitetes Beispiel Derzeit (050916) sind die am höchsten korrelierten Forex-Paare auf dem Tageszeitpunkt EURJPY und GBPJPY mit einer Korrelation von 94,66. Der Screenshot unten zeigt die Ausbreitung für EURJPY und GBPJPY. Der Spread für EURJPY und GBPJPY zeigt einen langfristigen Aufwärtstrend. Das synthetische Paar oder die Position, die durch den gleichzeitigen Handel von EURJPY und GBPJPY (in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURJPYShort GBPJPY oder umgekehrt) geschaffen wird, ist EURGBP. Beachten Sie die nahezu perfekte Symmetrie zwischen der Ausbreitung von EURJPYGBPJPY und dem täglichen EURGBP-Diagramm unten. Auch von besonderer Note über die tägliche Spread für EURJPY und GBPJPY ist die relativ seltene Durchdringung der Triggerzonen. Cleary die Anzahl der Arb Einstiegsmöglichkeiten auf den höheren Zeitrahmen mit 2 Standardabweichungen als unsere Triggerzone sind wenige und weit zwischen denen alle verlassen können, aber die meisten Patienten Händler etwas frustriert durch den Mangel an Handel opportunuites. Wenn wir Trends innerhalb der Trends handeln könnten und aber auch auf der rechten Seite der großen Trends bleiben, kann dies höhere Frequenzchancen bieten. Das ist genau das, was der Händler mit dem V4.0 Opulen Arbitrage System machen kann. Lets untersuchen die EURJPYGBPJPY-Spread auf den unteren Zeitrahmen zu sehen, wie wir V4.0 Opulen verwenden können, um automatisch einen Trend innerhalb eines Trends zu erkennen. Der Screenshot oben zeigt die 4-stündige EURJPYGBPJPY-Verbreitung. Wir sehen, dass die Ausbreitung seit dem 19. August 2016 sinkt, was bedeutet, dass der EURGBP-Satz kurzfristig abfällt. Beachten Sie die relativ geringe Anzahl von Malen, die der Spread die Triggerkanäle berührt hat. So hätte der 4-stündige Zeitrahmen nicht viele, wenn überhaupt, Eintrittsmöglichkeiten gegeben. Umzug zum stündlichen Diagramm. Hier sehen wir die Ausbreitung durch die oberen und unteren Triggerkanäle häufiger und schafft so potenzielle Einstiegsmöglichkeiten für das System. Umzug zum M30-Diagramm. Auf dem M30-Zeitrahmen sehen wir deutlich mehr Bereiche, in denen die Ausbreitung die Triggerkanäle durchbricht. Wie der Zeitrahmen reduziert, ist auch das potenzielle Reversionspotential des Handels. V4.0 Opulen berechnet automatisch den Kanalwert auf den jeweiligen Zeitrahmen. In der nachfolgenden Tabelle sehen wir, wie sich das Gewinnpotenzial proportional mit dem Handelszeitraum ändert. Ein Beispielhandel basiert auf dieser Analyse. V4.0 Opulen berechnet den Trend des gleitenden Durchschnitts der Spread auf allen Chart-Zeitrahmen über und einschließlich M5. Wir wissen, dass der langfristige Trend für EURGBP steigt, aber wir merken auch den Trend seit dem 19. August 2016. Das Aussehen der grundlegenden Trendlinien auf dem EURGBP-Diagramm zeigt, wie die langfristige Trendlinie seit November 2015 noch intakt ist. Der Aufschwung seit etwa 2014 wurde jedoch Anfang August 2016 gebrochen. Aus rein technischer Sicht würden wir erwarten, dass der EURGBP geht Um die langfristige Trendlinie zu testen und auch durch den kurzfristigen Abwärtstrend zu begrenzen, der als technischer Widerstand dienen soll. Bei einer weiteren Inspektion der V4.0 Opulen-Trenddaten sehen wir folgendes: - V4.0 Opulen führt atomatisch eine Echtzeitanalyse des gleitenden Durchschnitts der Spreads in jedem Zeitrahmen durch. Wenn der gleitende Durchschnitt der letzten drei Chartperioden steigt, sieht das System den Trend, steigt zu werden, entsprechend, wenn der gleitende Durchschnitt der Spread sinkt - das System wird ableiten, dass der Trend sinkt. Für dieses Beispiel merken wir die 4 Stunden und Täglich Trends fallen, aber die unteren Zeitrahmen M15, M30 und H1 steigen. Wenn wir uns die M30-Tabelle anschauen, können wir sehen, dass der Kanalwert um 11,69 liegt, basierend auf einer Positionsgröße von 0,1 Lots. Angesichts dessen setzen wir das System auf den M30-Plan (beachten Sie, dass M30 in den Trade Timeframe Control-Daten fett ist) und das System wurde auf T4 folgen, um den H4- und D1-Zeitrahmen zu folgen (Hinweis: Falling ist fett dargestellt Sowohl Trend H4 als auch Trend H1 im Trend Locking Amp-Filter Datenanzeige Das System hat automatisch einen kurzen EURGBP-Handel um 07:53 auf 05092016 durchgeführt, der durch die vertikale Linie in der obigen Grafik gezeigt wird. Wir sahen die Ausbreitung von dem Mittelwert und Berühren Sie den oberen Trigger-Kanal, der die Einstiegsbedingungen in einem fallenden Trend erfüllt (definiert durch unsere Trendverriegelungsparameter, da wir das System auf den H4- und D1-Trend sperren, die beide fallen). Ich setze ein manuelles Gewinnziel von 40 USD ein Das war etwa doppelt so groß wie die Bandbreite, denn der Grund, warum ich das getan habe, liegt daran, dass die Ausbreitung in Trending-Spreizumgebungen fast sicher wieder auf den Mittelwert zurückkehrt (gleitender Durchschnitt der Ausbreitung) und dann weiter in die entgegengesetzte Band geht Die Ausbreitung das Gegenspielband für einige Zeit, die sehr ähnlich ist, wie sich der Preis mit Bollinger Bands verhält, die auch volatilitätsbasierte Indikatoren sind. Dieses Beispiel Autohandel wurde durch das System wie unten gezeigt für einen Gewinn von 40 USD geschlossen. Unser maximales Risiko wurde auf 1 Konto bilanziert, das in diesem Fall 41,33 betrug. Also mehr oder weniger ein 1: 1 Risiko-Belohnungs-Verhältnis. Für die mehr Patienten Trader können die Reversion Ziele geändert werden, nachdem der Handel geöffnet wurde. Um dies zu tun ist außergewöhnlich einfach, erhöhen Sie einfach die STD-Multiplayer in der Java-Schnittstelle und verwenden Sie entweder ein manuelles Gewinnziel oder alternativ lassen Sie das System den Handel automatisch schließen, indem Sie das Reversionsziel auf Opposite Band setzen. Sie können diese Parameter im Screenshot der untenstehenden Oberfläche sehen. Reversion Based Trading auf Indizes Indizes neigen dazu, mehr konsistente Korrelationen als Forex und die langen Konditionen Spreads sind auch viel stationärer in der Natur. Diese Merkmale machen Indizes von großem Interesse für Arbitrage-Händler, die mittlere Reversion-Handelstechniken ausführen möchten. Wir untersuchen die Ausbreitung einiger hochkorrelierter Indizes beginnend mit dem DAX (GER30) und dem französischen CAC 40 (FRA40). Zum Zeitpunkt des Schreibens der täglichen Korrelation zwischen GER30FRA40 ist 0,95 bedeutet, sie sind 95 Korrelation und bewegen sich sehr eng. Im Screenshot unten von der Daily FRA40GER30 verbreiten wir einige hervorragende Beispiele für eine mittlere Reversion, bei der die Ausbreitung ganz deutlich von ihrem gleitenden Durchschnitt abweicht und in ihr ganz plötzlich zurückschnappt. Dies sind hervorragende arb Möglichkeiten für Händler, die geduldig sind und in der Lage sind, auf den längeren Zeitrahmen zu handeln. Dennoch gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, kürzere Zeiträume zu handeln und die Händler in Richtung des längerfristigen Trends auszurichten. Das Zoomen in die Tägliche Ausbreitung ist erkennbar, da wir sehen können, wie sich der Trend der FRA40GER30-Spread in den letzten Wochen verläuft. Die Trendfilter in V4.0 Opulen zeigen den Trend Auf den H4- und D1-Zeiträumen aufsteigen, aber auf alle anderen abgesehen von M5, die stationär ist. Wenn wir in den unteren Zeitrahmen ein wenig mehr bohren. Der 5-Minuten-Chart der FRA40GER30-Verbreitung bestätigt den Abwärtstrend und zeigt auch zahlreiche potenzielle Einstiegspunkte für Arb-Trades, die in Richtung der Abwärtstrendsperre ausgerichtet sind. Das Ziel in einem Abwärtstrend ist es, Einträge aus dem oberen Trigger-Band zu nehmen, das kurz sein würde FRA40 Long GER30. Also V4.0 Opulen zielt darauf ab, den Markt in geeigneten Momenten, wo die FRA40 hat sich vor kurzem gegen die GER30 in der gesamten Abwärtstrend gesammelt. Im Wesentlichen verkaufen wir Rallyes in der FRA40 und kaufen GER30 als Hedge auf der Grundlage, dass der Gesamttrend wieder aufnehmen wird, wird die Ausbreitung auf den Mittelwert zurückgehen und an den unteren Trigger-Kanal und darüber hinaus übergeben. In Trends auf kürzere Zeitrahmen kann der Trader einen signifikanten Wert aus dem Handel herausziehen, indem er die Ausstiegsniveaus verlängert, nachdem der Anfangshandel eröffnet wurde. Dies lässt sich leicht durch einfaches Erhöhen des STD Multiple oder durch Festlegung eines definierten Profit-Targets in der JavaFX-Schnittstelle erreichen. Der Screnshot oben zeigt einen kurzen FRA40 Long GER30 Handel ausgelöst, wenn die Ausbreitung den oberen Trigger Level berührt hat. Ich setze das Reversionsziel als Gegenspielband ein, das theoretisch einen etwa 6 USD Gewinn nach der Subtraktion der Spreizkosten von 0,68 liefern würde. Allerdings, als die Ausbreitung ist Abwärtstrend habe ich beschlossen, die STD Multiple von 1 bis 3,0 zu erhöhen. Durch die Erhöhung der STD Multiple auf 3.0 sehen wir, dass die Triggerbands sich weiter vom gleitenden Durchschnitt der Spreads entfernt haben. Dies wiederum hat den Kanalwert auf ca. 11 USD erhöht. Sie werden feststellen, dass unser Einstiegspunkt etwas über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was uns einen etwas höheren potenziellen Gewinn verschafft, wenn der Spread auf den unteren Triggerkanal trifft, der auch der Arb-Ausgangspunkt ist. Es ist sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass sich die Trigger-Levels auf der Basis von Volatilität ändern (ähnlich die Bollinger-Bands). So können sich die Auslösungsniveaus in volatilen Märkten erweitern, während sich die Auslösungsniveaus bei weniger volatilen Marktbedingungen verengen und dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung näher kommen können. Deshalb können wir beschließen, ein definiertes Gewinnziel zu verwenden, das sich leicht in der Schnittstelle einstellen konnte. Wenn der Arb-Handel über Nacht gelassen wird, können die Spreads erheblich schrumpfen und unser potenzieller Gewinn könnte weniger sein als erwartet. Also in diesem Fall werden wir ein definiertes Gewinnziel von 15 festlegen. Anpassung an veränderte Bedingungen. Ich verließ FRA40GER30 Position über Nacht - heute können wir sehen, dass Standardabweichung der Ausbreitung erhöht hat, die die Auslösungskanäle ausstößt. Unsere effektive Position hat nicht viel über Nacht gemacht, da die Ausbreitung in einem sehr stationären Modus mit kleinen Schwingungen um den Mittelwert blieb. Die Oberseite einer Erhöhung der Standardabweichung ist, dass Ihre Triggerkanäle weiter weg von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung sind. Dies erhöht effektiv den potenziellen Gewinn für die arb auf der Basis der Trigger-Levels getroffen werden (für Ein - und Ausstieg). Der Nachteil ist umso entfernter der Trigger-Level aus dem Mittel, desto schwieriger wird es sein, zu erreichen - dh die Anzahl der Zeiten, die die Ausbreitung diese Grenzen testet, wird in der Frequenz niedriger sein Wir können aus dem Screenshot unterhalb des aktuellen Kanalwertes mit 3.0 sehen, da unser STD Multiple 34 USD ist. Früher an diesem Morgen, als die Standardabweichung höher war, war der Kanalwert bei über 80 USD sogar noch höher. Die gute Nachricht ist unsere aktuelle PL für die arb Position ist nur in Profit, obwohl wir havent wirklich gesehen, die Ausbreitung wieder seinen Abwärtstrend so weit heute. Wie bei einem definierten Profitziel von 15 USD ist es nicht wichtig, was STD Multiple wir auf den Charts verwenden, da V4.0 Opulen die Arb-Position automatisch beenden wird, sobald der Gesamtbeitragsgewinn größer oder gleich unserem definierten Profitziel 15 ist US DOLLAR. Auf der anderen Seite, wenn V4.0 Opulen verwendet Auto Profit Targetting das System schaut zu beenden, wenn die Spread hat das Reversion Ziel berührt und die gesamte arb Position ist in Gewinn. Wenn Auto Profit Targetting in diesem Szenario verwendet wurde, wäre es ratsam, das STD-Vielfache zu reduzieren, so dass sich die Triggerbänder verengen - das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Exit-Ebene durch die Ausbreitung berührt wird. Multi-Timeframe Arbing, phased Eingaben und Exits V4.0 Opulen ist ganz anders als alle bisherigen Stat Arb Versionen, da es die gleichen Assets aus verschiedenen Charts handeln kann. Im Wesentlichen kann der Trader die gleichen Positionen mit mehreren Arbs duplizieren, die auf verschiedenen Charts laufen. In Stat Arb V3.0 war es nicht möglich, Bogen überhaupt zu duplizieren. Mit V4.0 Opulen kannst du so viele doppelte Arbs haben, wie du willst - sie können von jedem MT4 Chart laufen. Dies schafft offensichtliche Möglichkeiten für stufenweise Eintritte. Im Screenshot unten sehen wir zwei kurze EURGBP-Synthetik-Trades, die beide etwas aus dem Geld sind. Die Trades wurden aus verschiedenen Charts ausgeführt. Wir können dies mit dem Auftragsbefehl im MT4-Terminalfenster nachschlagen. Im Screenshot oben sehen wir das System hat zwei Short (Verkauf) EURGBP Trades eröffnet. Einmal geöffnet aus dem EURUSD-Diagramm mit Chart-ID endet 5845 (in eckigen Klammern) und die zweite Reihenfolge wurde aus einem AUDUSD-Diagramm mit Chart ID beendet 5847. In beiden Fällen wurden die Arbs mit EURJPY und GBPJPY, die einen synthetischen EURGBP Handel erstellt erstellt . Beide dieser Bogen wurden von einem 5-Minuten-Chart ausgeführt. Wie Sie sehen können, die Ausbreitung tut nicht, was wir wantexpect die ganze Zeit, so dass die Möglichkeit, mehrere Einstiegspunkte in die gleiche Position, indem Sie die gleiche arb auf ein anderes Diagramm mit verschiedenen Parametern, gibt dem Händler zusätzliche Werkzeuge zu spielen mit Wenn die Dinge nicht planen. So konnten wir in diesem Fall die gleiche Arbeit auf einem höheren Zeitrahmen auf einem anderen Diagramm aufbauen, das als Mittelwert für den Handel handeln würde. Der Screenshot unten zeigt dies. V4.0 Opulen eröffnete einen dritten Handel auf dem EURGBP-Stundensatz, als der Streus den oberen Trigger-Kanal traf. Abhängig von den Händlern Haltung gegenüber dem Risiko, wie der Zeitrahmen erhöht kann man natürlich erhöhen die Position Größe, die Ihre Gesamtposition wieder in Profit bringen würde schneller, wenn die Ausbreitung in Richtung der beabsichtigten Zone bewegt. Wenn es dann nicht die Wahrscheinlichkeit des Stoppens durch den V4.0 Opulen globalen Risikocontroller erhöht. Das sind die Herausforderungen, mit denen sich alle Händler auseinandersetzen müssen. Wenn der Händler wählt, um zu verkleinern zusammen ihre Positionen, die sie zu schätzen wissen müssen, sind sie zunehmende Hebelwirkung, die, wenn sie nicht kontrolliert werden, die Handelskonten zerstören können. Daher die 95 Fehlerstatistiken im Einzelhandel Forex. Menschen bekommen einfach nicht Hebel und was es auf ein Konto macht. Datenblatt Bitte füllen Sie die untenstehenden Felder aus und klicken Sie auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt. V4.0 wird regelmäßig betrieben, also bitte das Datenblatt auf die aktuellsten Updates und den Änderungsverlauf überprüfen. Es gibt auch eine Reihe von Tutorial-Videos in den Datenblättern. Kauf V4.0 Opulen System Performance Wir erhalten oft Anfragen über die Leistungsfähigkeit, die Arb Trader vom V4.0 Opulen System erwarten können. Leider gibt es keine definitive Antwort auf diese Frage wie V4.0 ist ein Toolset entwickelt, um die Händler Arbitrage-Strategie zu automatisieren. Daher ist der Erfolg oder Misserfolg von V4.0 völlig abhängig davon, wie seine eingesetzten und die Parameter und Zeitrahmen, auf denen es ausgeführt wird. Wahrscheinlich ist die beste Analogie, um V4.0 als ein Hochleistungs-Auto zu denken, das in den richtigen Händen fähig ist, solide Leistung zu produzieren, aber umgekehrt, in den falschen Händen, wird nicht eine gute Rückkehr oder in einfachen Worten produzieren, Müll in gleichem Müll aus Der Einzelhandelsraum besteht aus Gewinnern und Verlierern, bei denen die Verlierer die Mehrheit der Marktteilnehmer repräsentieren. Es gibt eine weit verbreitete Industrie-Statistik, die 95 von Marktteilnehmern verliert ihre Beteiligung oder Konto Eigenkapital im Laufe der Zeit und die restlichen 5 machen konsistente Gewinne. Die Werkzeuge, die wir vermarkten, werden nicht notwendigerweise die Teilnehmer aus dem 95-Verlierer-Camp in das 5-Gewinn-Camp bringen, so dass die Teilnehmer auf der Suche nach dem allwichtigen System, das Geld macht, ohne irgendwelche Anstrengungen oder Fähigkeiten zu erfordern, immer enttäuscht werden. Solche Systeme existieren einfach nicht im Einzelhandel. Darüber hinaus müssen die Händler sich bewusst sein, dass bestimmte EA-Anbieter hochoptimierte, kurvengestützte Systeme (basierend auf Beispieldaten) veröffentlichen, die bei der Rückmeldung erstaunliche Eigenkapitalkurven erzeugen, aber in Wirklichkeit niemals ihre historische Rückversicherungsleistung beim Live - oder Vorwärtslauf replizieren können Test Umgebung. Denn die Märkte ändern sich ständig, so dass ein System, das für bestimmte historische Marktmuster optimiert ist, sich auf lange Sicht immer wieder enttäuschen wird, wenn die Strategie nicht angepasst wird. Also bitte seien Sie vorsichtig von Anbietern, die behaupten, dass ihre EAs X Renditen produzieren können. RISIKENBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen, Indizes oder Rohstoffe sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Stärkung der Händler durch qualitativ hochwertige Präzisionshandelsinstrumente und halbautomatisierte Handelssysteme. Advanced Statistical Arbitrage für MetaTrader MT4 - Version 3 Statistische Arbitrage-Handelstechniken (manchmal als Konvergenz oder Paarhandel bekannt) basieren auf dem Konzept der mittleren Reversion. Das System überwacht kontinuierlich die Leistung von zwei historisch hochkorrelierten Instrumenten, die der Trader definiert. Wenn die Korrelation zwischen den beiden Instrumenten über ein vordefiniertes Niveau schwankt oder divergiert - wird V3 automatisch und simulativ das schwächste Instrument kaufen und das stärkste verkaufen. Sobald mittlere Reversion stattfindet, wird die Nettoposition, die von den beiden Trades geschaffen wird, im Allgemeinen profitieren. Diese Handelsstrategie verlangt ein gutes Verständnis von Hebel - und Risikokontrolle, die Fähigkeit, hochkorrelierte Instrumente über verschiedene Assetklassen hinweg zu analysieren und zu verstehen, wie man Spreads interpretiert. (Das Spread ist der effektive Unterschied zwischen den beiden Instrumenten, die auf potenzielle Arbitrage-Chancen überwacht werden. Das Bild unten stellt ein. Das Spreadquot, das eine Kernkomponente eines beliebigen Arbitragesystems ist. Video-Walkthrough für Spread-Grundlagen Die Screenshots oben zeigen das Potenzial für gesunde Gewinne mit statistischer Arbitrage-Umwandlung Handelstechniken. Die scharfen Augen bemerkt wird der Zeitrahmen, über die diese konzeptionellen Trades gemacht wurden von April 2009 bis September 2012 - 7 Trades in mehr als 3 Jahren definitiv qualifiziert für Niederfrequenz-Handel, obwohl die potenziellen Aufwärtsmöglichkeiten von langfristigen Arbitrage Trades Kann jedoch außergewöhnlich sein, aber die meisten Händler verlangen höhere Handelsfrequenzen, so dass ein Arbitragesystem in der Lage sein muss, auf viel niedrigeren Zeitrahmen und mit viel höheren Handelsfrequenzen zu arbeiten. Arbitrage Trading Timeframes und Perspektive Das SampP500GER40 Beispiel oben zeigte elegant die Einfachheit der mittleren Reversion Wenn jedoch hochkorrelierte Vermögenswerte auf kürzere Zeiträume analysiert werden, wird die Situation komplexer. Theoretisch ist die ideale Zeit, um Arb Trades mit konventionellen Ein - und Ausstiegslogik auszuführen, wenn der Spread als stationär bezeichnet wird. Hier ist die Ausbreitung (der Unterschied zwischen den Preisen der beiden Instrumente) ziemlich sinusförmig um den gleitenden Durchschnitt oszilliert. Idealerweise sollte der gleitende Durchschnitt so flach wie möglich sein. Der Screenshot oben für Gold und Silber zeigt, wie sich die Ausbreitung von einer direktionalen zu einer stationären Natur über einen kurzen Zeitraum ändert. Eine stationäre Ausbreitung ist ideal für den Arb-Handel, da sie Trades in beide Richtungen erlaubt - dh GoldBuying Silver verkaufen, wenn der Spread über dem oberen Trigger-Level liegt und Goldselling Silver kauft, wenn der Spread unter dem unteren Trigger-Level liegt. Die Herausforderung tritt auf, wenn sich die Spreizdynamik von stationär in direktional ändert. Eine gerichtete Ausbreitung ist, wo der gleitende Durchschnitt im Laufe der Zeit zunimmt. Mit anderen Worten, ein Paar wird kontinuierlich verstärkt, während das andere entweder unverändert oder schwächer ist. In diesem Szenario benötigen wir eine automatisierte Arbitrage-Engine, um die Richtung der Ausbreitung automatisch erkennen zu können. Im Laufe des V3-Entwicklungsprogramms haben wir mit verschiedenen Algorithmen experimentiert, um den Spread Trend zu verfolgen und zu überwachen. In der neuesten Version verwenden wir einen Multi-Timeframe-Erkennungsalgorithmus, um festzustellen, ob der Spread stationär ist (reicht) oder gerichtet (Trending). Diese werden im Detail in den modularen Übersichten beschrieben, die folgen. V3-Architektur Die ersten V3-Versionen wurden im Juni 2011 veröffentlicht und das Produkt wurde seit dem Start systematisch aktualisiert und verbessert. V3 bietet eine neue grafische Benutzeroberfläche und eine ganze Reihe weiterer Funktionen, die im Folgenden beschrieben werden. Das V3 Arbitrage System besteht aus zwei Kernkomponenten: - Der Gen Starb Fachberater (EA) Der STD Indikator In einfacher Weise überwacht der STD Indikator die Ausbreitung und liefert Eingangssignale. Der Fachberater führt Handelsabwicklungs - und Führungsfunktionen durch. Im Wesentlichen kommunizieren die beiden Anwendungen in Echtzeit mit der Tabelle MetaTrader Global Variable (GVAR). Sie sitzen beide auf einer generischen FX AlgoTrader Deployment Archtektur, die im Bild unten gezeigt wird. RISIKENBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Der V3-STD-Indikator Die STD-Anzeige erzeugt Echtzeit-Spread-Statistiken, die dem Generic Arbitrage-Motor über die MetaTrader Global Variable Table zur Verfügung gestellt werden. Der STD-Indikator besteht aus mehreren Komponenten, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. STD Multiple - Mit diesem Parameter können Händler die Triggerpegel für die Arb-Einstiegspunkte einstellen. Die STD Multiple wird durch den Zugriff auf die externen Eingangsparameter für die STD-Anzeige eingestellt. Idealerweise sollten Trader die STD Multiple so einstellen, dass Peaks in der Spreizdivergenz mit dem oberen und unteren Triggerpegel übereinstimmen. Im Screenshot unten sehen wir, dass das STD Multiple auf 0,7 auf dem Daily Chart angepasst wurde, um mit typischen Peaks in Spreizdivergenz übereinzustimmen. Datenausgänge - Die STD-Indikator berechnet den gleitenden Mittelwert (MA), die Ausbreitung und die oberen und unteren Triggerpegel (basierend auf dem STD-Vielfachen) in Echtzeit. Reversion Target - Das Reversion-Ziel zeigt den Level, wenn das System versucht, die Arb zu schließen. Standardmäßig wird der Mittelwert immer als das Arb-Exit-Ziel verwendet, aber die Händler können manuell auf das entgegengesetzte Trigger-Band wechseln, indem sie den ReversionToMA-externen Eingangsparameter in den STD-Indikatoroptionen auf FALSE ändern. Trend - Der Trendindikator basiert auf einem proprietären Multi-Timeframe-gestapelten EMA-Algorithmus. Händler können bis zu 8 Trendfilter anpassen, die den Trend auf der Basis von Multi-Timeframe-Trendanalyse berechnen. Zum Beispiel kann ein Händler es vorziehen, ihre Arb-Trades aus dem 15-Minuten-Chart auszulösen und kann die Trades in Richtung der M30-, M60- und M240-Trends sperren. In diesem Fall würde der Trader einfach die M30, M60 und M240 TFilters auf True setzen, wie im Screenshot unten gezeigt. Datenprüfung: Dies ist eine neue Funktion, die 4 Datenintegritätstests auf der Ausbreitung durchführt, wenn sie auf ein Diagramm zuerst geladen wird. Wenn die Ausbreitung die Integritätsprüfungen bestanden hat, wird das OK-Label angezeigt. Der Arbitrage-Motor kann keine Trades platzieren, wenn das Data Check-Flag nicht korrekt ist. Der V3 Expert Advisor Die generischen Arbitrage-Engines überwachen ständig die MetaTrader globale Variablentabelle für Handelseintrags - und - ausgangsdaten für die verschiedenen Bogen, die der Trader auf jedem Diagramm eingerichtet hat. Es ist wichtig zu erwähnen, dass jedes Diagramm eine separate Instanz sowohl der STD-Indikator als auch der Arbitrage-Motor haben muss. Der Screenshot unten zeigt ein komplettes Stat Arb V3, das auf einem MetaTrader-Diagramm eingerichtet ist. Screenshot der V3 EA und STD Indikator auf einem MetaTrader Diagramm. Anmerkung: Keine Daten werden als ein Wochenende belegt. Das Systemdatenmodul Das Systemdatenmodul zeigt die aktuelle Systemzeit an, welche Instrumente gehandelt werden, der Systemstatus, der Systemmodus und der E-Mail-Alarmstatus. Einzelheiten zu den Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt. RISIKENBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Automatische und manuelle Profit-Targeting-Optionen Auf Chart-Trade-Analytics E-Mail-Alert-Einrichtung (bei Nicht-Automatik-Betrieb) Granulierte Trade-Timing-Steuerung Konfigurierbare Risikokontrolle Automatisierte Trenderkennung und Sperrfunktionalität Profit-Aggregationssystem Automatische Hedging-Funktion Globale Losgrößen - und Aggregationsziele Sprachsynthese-Alarmsystem Profit Locking Feature Variable Leg ALeg B Position Dimensionierung Multi-Instrument Unterstützung - Handel Indizes, Rohstoffe, Forex, CFDs. Genauere Reversions-, Kanal - und Spreizalgorithmen Genauere Einstiegsanzeige Logik Verzögerte Entry Control Multi-Time-Spread-Trend-Erkennungsalgorithmus Integrierte Spread-Datenüberprüfungseinrichtung Überarbeitete grafische Schnittstelle Vereinfachte Handelskontrollsysteme Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne zu ersetzen Forschung oder lizenzierte Anlageberatung Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. V3 Expert Advisor Schnittstellenschnittstelle für V3 STD Indikator Unilaterale Arb Trading Techniken Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Stat Arb V3 ermöglicht vollautomatischen unbeaufsichtigten Arbitrage Trading aus vorkonfigurierten Charts Mit Arbitrage-Techniken erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von profitable Trades (zeitabhängig) Stat Arb V3 bietet einen hochkörnigen Datensatz, der es den Händlern ermöglicht, die potenziellen Reversionsgewinne aus bestimmten Arb-Setups zu sehen Vor dem Eintritt in den Markt. Stat Arb V3 ist ein bewährtes, robustes Trading-Toolset, das seit 2009 iterativ entwickelt wurde. Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Performance Data: Please enter your email address below to receive the V3 performance data. Note: The previous performance is simply a representation of what can be achieved using the toolset. Ultimately, the system performance will vary considerably depending on which assets are traded, the timeframes and parameters used and the traders ability. The Stat Arb V3 system is simply a toolset to facilitate an automated arbitrage trading strategy based on a traders set of requirements. FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Data Sheet for Advanced Statistical Arbitrage V3 Please complete the details in the form below and click submit. You you then receive an email with a link to the Data Sheet FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. Attachment contents - New Arb Trader refers to FX AlgoTrader arb tools as FxAlgo. FxAlgo was selected after an exhaustive search of the Internet for automated arbitrage software products that worked within the MetaTrader 4 trading environment. FxAlgo was then tested on four demo broker accounts for a period of two weeks trading FX products only. FxAlgo provided both a stable automated trading platform and a more than acceptable ROCE whilst under test. FxAlgo was then implemented on a live trading account and it has provided returns of over 48 on our initial equity injection over only a six day trading period. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The winloss ratio we have achieved to date is 6535. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. Es gibt eine Menge Leute, die nach Feuer suchen und Handelssysteme vergessen, die sie auf ein Diagramm fallen lassen können, sich zurücklehnen und ihre 50 anfänglichen Eigenkapital im ersten Jahr in 10 Millionen wachsen lassen. Ja. Menschen wirklich glauben, dass Werkzeuge wie diese existieren und leider theres kein Mangel an Anbietern glücklich, ihre Produkte als Erfüllung dieser Phantasien Position FX AlgoTrader sind nicht einer dieser Anbieter. Die Stat Arb EA Werkzeuge auf dieser Seite sind Werkzeuge NICHT ROBOTER. Sie bieten eine reiche Arbitrage-Toolset, die es Händlern ermöglicht, ihre Job-Trading-Strategie zu automatisieren, was auch immer Zeitrahmen sie bevorzugen. Wenn youve nie einen Penny Trading FX oder andere Vermögenswerte die Chancen, Geld mit Arb-Tools, leider ist nicht hoch. Sie werden nicht einen verlorenen Händler in einen gewinnenden Händler verwandeln, aber sie automatisieren eine arb-Strategie und sorgen für eine solide Risikokontrolle. Wie viel Sie machen, hängt davon ab, wie gut Sie als Händler sind. Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. Wenn die Positionsgröße zunimmt, wird dies signifikanter. Zum Beispiel werden alle Paare, die USD als Zitat-Währung haben, zB Majors wie EURUSD GBPUSD den gleichen Pip-Wert haben. Also ein Standard-Los für EURUSD und GBPUSD haben beide den gleichen Pip-Wert von 10pip. Wenn die arb-Paare aus einem Kreuz wie EURJPY bestehen, wäre der Pip-Wert (basierend auf den heutigen Raten) 12.88pip. Um die Beine auszugleichen, müssten wir die Positionsgröße des EURJPY-Beins um 11.2880,78 reduzieren. Um also eine ausgewogene EURUSDEURJPY-Arb zu schaffen, müsste man 1 Los für das EURUSD-Bein und 0.78 Lose für das EURJPY-Bein verwenden. Wenn wir die Positionsgröße auf 0,1 Lose reduzieren (10.000 - ein Mini-Los), müssten die Positionsgrößen auf 0,1 und 0,078 eingestellt werden. Also, wenn du kein Mikrokonto hast, musst du zwei Mini-Lots für beide Beine laufen lassen. Sobald Sie die Positionsgröße auf Mikro-Lose reduzieren, wird der Effekt des Ausgleichs der Arb immer weniger signifikant. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSDGBPUSD on H1 and on M15 NO . Dont do this Die Arb-Produkte erlauben nur eine einmalige Instanz eines bestimmten arb zu laufen. Wenn Sie das gleiche Arb-Setup auf ein anderes Diagramm laden, wird es die internen Variablen verwirren, die für die Handelsverwaltung verwendet werden. Das System wird sich nicht logisch verhalten, da die beiden Arbs die internen Variablen, die ein fehlerhaftes Handelsverhalten erzeugen könnten, ständig überschreiben werden. Sie können eine beliebige Anzahl von einzigartigen Arbs auf der MT4-Plattform mit dem Tool laufen - aber sie müssen alle einzigartig sein. Z. B. eine Instanz von EURUSDGBPUSD oder AUDUSDNZDUSD etc etc Für fortgeschrittene Arb-Trader ist es möglich, das gleiche arb auf einen anderen Zeitrahmen zu erstellen, indem man die Paar-Sequenzierung umkehrt und so eine inverse arb erzeugt. ZB EURUSDGBPUSD auf H1 und GBPUSDEURUSD auf M15. Allerdings müsste der Händler die Handelsrichtung beider Arb-Setups unter Verwendung der Trendverriegelungsoptionen steuern. Dieser Ansatz kann verwendet werden, um den Abbau auf längerfristige Bogen zu hecken und zu reduzieren, aber diese Strategie ist aufgrund der Fähigkeit, die bei der Schließung der inversen Arb-Komponente erforderlich ist, komplex, wenn eine langfristige mittlere Umdrehung stattfindet. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 ist die logische Progression von V2 und enthält viele Trader angeforderte Erweiterungen. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. Der Indikator liefert die statistische Analysekomponente. V2 Arb-Produkte berechnen die Ausbreitung der Paare, indem sie eine durch die anderen teilen, dann berechnen sie den gleitenden Durchschnitt (der Ausbreitung), dann zeichnen Trader definierte Standardabweichungen auf beiden Seiten dieses gleitenden Durchschnitts. Die Handelseintrags - und Ausstiegsschwellen werden durch die STD Multiple im Indikator bestimmt (dies kann vom Händler angepasst werden) Die Handelseintragsschwellen (STDs) werden durch Augapfen der typischen Abweichung vom Mittelwert vor dem Ausbreitung der Spreads eingestellt. Offensichtlich sind Zeitrahmen und Systemparameter von entscheidender Bedeutung. 5-Minuten-Charts können zeigen, was aussieht wie eine stationäre Ausbreitung, aber das kann sich sehr schnell ändern und wird sehr richtungsweisend. Auf der anderen Seite bietet eine wöchentliche Grafik viel mehr Einblick in die mittelfristige Ausbreitungsdynamik. Kurzfristiges Arbeiten ist sehr schwierig und es ist leicht zu fangen, wenn die Paare entkoppeln. Dies wird oft gegen Ende der asiatischen Session und in der Nähe der Frankfurter Messe gesehen. Da die Liquidität in die Marktströme fließt, kann man sich über kurze Zeiträume richten. In Bezug auf die passende Pa-Paar-Auswahl können Sie den FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelationsindikator verwenden, um in jedem Zeitrahmen hoch korrelierte Arbitrage-Paare auszuwählen. Das V3-System verwendet einen Log-Spread-Algorithmus, der es dem Trader ermöglicht, das Reversionspotential in Dollar zu sehen. Dies ermöglicht es Händlern, die Macht der längerfristigen arb im Vergleich zu kurzfristigen arb Handel zu sehen. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. Wenn ich die Vorlage neu geladen habe, kehrten die Einstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurück. Ist es möglich, die Standardeinstellungen zu bekommen, um viel weniger zu sein. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Dann, wenn Sie die neue Vorlage öffnen, werden Ihre geänderten Einstellungen anstelle der Standardeinstellungen verwendet. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. Es wäre nicht klug, arbs auf einem mini acocunt mit nur 500 Dollar im Eigenkapital zu führen. Sowohl V2 als auch V3 arb Produkte können auf Mikro-, Mini - und Standard-MT4-Konten laufen. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternativ, wenn Sie gern anständiges Geld machen wollen, ohne den Makler viel in Spread-Kosten zu geben - Tägliche Charts würden weniger Trades mit viel größeren Gewinnen für Bogen anbieten, die auf den Mittelwert zurückgingen. In der Regel um so länger, je länger der Gewinn ist. Ein Kunde hat 1200 USD aus einem 5000 USD Konto in einer Woche gemacht. Der Typ ist ein x-kommerzieller Trader, so dass im Auge das Tool ist nur so gut wie der Trader in Bezug auf die Auswahl der richtigen Paare zu handeln und die richtigen Parameter. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. Der potenzielle Gewinn wird von der EA unter dem Reversion Potential Datenetikett auf dem Hauptdiagramm angezeigt. Diese Zahl wird auf der Differenz zwischen der aktuellen Spread und ihrem gleitenden Durchschnitt berechnet. Wenn das Reversionsziel auf das entgegengesetzte Band gesetzt wird, wird der potenzielle Gewinn wesentlich erhöht, aber der Trader würde einen vollen Swing von einem Band zum anderen benötigen, dh 1 bis -1 STD oder Whetever Trigger Parameter, die der Trader definiert hat. In Bezug auf Zeitrahmen können Sie viel mehr Geld für längerfristige Charts im Vergleich zu kurzfristigen Hochfrequenz-Arb Trades machen. Wir produzieren keine ROI - oder Aktienkurven-Daten mehr, da die Ergebnisse sehr stark von Trader zu Trader variieren werden. Die Werkzeuge spiegeln nur die Fähigkeit des Händlers wider, die optimalen Vermögenswerte, Zeitrahmen und Parameter zum Handel auszuwählen. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. Der Trader hat die Arb-Einstiegspunkte zu nahe an den gespreizten Kostenkanal gesetzt und der potenzielle Gewinn ist so klein, dass der Schlupf das PL der Arb negativ während des arb-close-Verfahrens kippt. Dies lässt sich leicht durch den Handel auf längere Zeiträume lösen und das STD-Vielfache erhöhen, um den Handelseintrag weiter weg von dem gespreizten Kostenkanal zu bewegen. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. Wenn Ihr aktuelles arb nicht in Profit ist (evtl. wie es in einem anderen Zeitrahmen geöffnet wurde), wird das System die Arb nicht abschließen. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Drücken Sie F3, um die GVAR-Tabelle anzuzeigen - es gibt ein paar Gründe, die dies passieren kann: - 1) Der Parameter CloseAllTrades ist auf true gesetzt. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. Ich habe die Anwendung einer Skalierung im System in Erwägung gezogen, um die Arb-Position zu erhöhen, wenn eine Ausbreitung weiter entkoppelt wird, dies ähnelt einem Mittelungs-Down-Ansatz, aber die Hebelwirkung erhöht sich offensichtlich mit der Positionsgröße, wodurch das Risiko erhöht wird, wenn die Nettoposition ausfällt PL erreicht die im System eingestellten maximalen Risikoparameter. Es gibt verschiedene Denkschulen im Hinblick auf die Skalierung, Ein alternativer Ansatz ist es, die entgegengesetzte Seite des arb auf einen niedrigeren Zeitrahmen zu handeln, der eine dynamische Hecke (zu einem gewissen Grad) verursachen würde. Zusätzlicher Kommentar: Einige V3-Kunden haben mit einem alternativen Ansatz zur dynamischen Rebalancing experimentiert, in denen ein offener Arb-Handel stattfindet Entkoppelt sich von seinem MA und schafft einen Drawdown. Anstatt die Losgrößenbestimmung der bestehenden Arb zu rebalancieren, wird ein neues Arb eingerichtet, welches das genaue Gegenteil des aktuellen arb ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine 5 Los pro Bein EURUSDGBPUSD arb, die aus einem ziemlich Diagramm ausgelöst wurde, würden Sie eine GBPUSDEURUSD arb auf einem 15-Minuten-Chart und verwenden Sie die LockLong oder LockShort-Parameter, um alle neuen Trades aus dem 15-Minuten-Chart zu erzwingen Das genaue Gegenteil von der arb auf dem längeren Zeitrahmen. Dies schafft eine perfekte Hecke und ermöglicht auch, den Drawdown zu reduzieren, da der kürzere Term arb allmählich in den Drawdown, der durch die längerfristig entkoppelte Arb entsteht, Das Prinzip basiert einfach auf dem Handel kurzfristig gespreizte Volatilität, die auf dem kürzeren Zeitrahmen gesehen wird. Dieser Ansatz ist nicht eine garantierte Get of Jail Free Card, aber es kann erheblich deaktivieren Positionen, wo erhebliche Entkopplung stattgefunden hat und im Tandem reduzieren die Größe eines potenziellen Verlustes. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Es ist sehr schwer, den ganzen Tag vor meinem PC zu warten. Meine Frage für dich ist. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. Der Korrelationsindikator wurde entworfen, um für Arb-Trader verwendet zu werden, um bei ihrer Paarauswahl zu helfen. Also, wenn youre Kriterien ist tägliche Korrelation gt75 und 5 min Korrelation lt-75 Sie könnten das Arb-Produkt auf Ihrem 5-Minuten-Chart (wahrscheinlich einfacher, eine Stunde tatsächlich tatsächlich zu verwenden) und dann setzen Sie STD-Vielfache in der STD-Indikator, so dass Ihr Handel Einstiegsauslöser waren wo du sie willst. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day. Dont Be Fooled By The Fancy Name -- Statistical Arbitrage Is A Simple Way To Profit Every profession has its buzzwords to create the illusion that things are more complex than they really are. Everything from the Latinterms used by medical doctors to the chatter of gearheads talking about the latest car engine, simple concepts are often clothed in complicated-sounding terms. Investing professionals are no different in their use of complicated nomenclature to describe simple things and ideas.160 I know I was intimidated when I first heard theterm statisticalarbitrage. To me, it sounded like I would need a math Ph. D. or at least an advanced understanding of statistical theory to figure out what it meant. Not being an advanced math person, I was fortunate to have had a trading mentor who patiently explained to me what statistical arbitrage is and how to use it profitably.160 Ever since I was made aware of this unique and profitable trading technique, I have used it in a variety ofmarket conditions to capture profits that would otherwise be unavailable. This methods not for everyone, but if youre an active investor who is looking for additional tricks of the trade, statistical arbitrage may be just the ticket. What Is Statistical Arbitrage Simplyput. statistical arbitrage is a fancy term for pair trading, which is the buying or selling of a pair ofstocks based on their relationship with each other.160 Often, thestock price of companies in the same sector or type of business follows one another very closely. A pair trader observes the relationship between two stocks and buys or sells whenever the relationship gets out of sync, acting on the assumption that the historical correlation is likely to continue.160 Is it a foolproof method No, but it does provide another tactic in your investing toolbox.160 It is easier to understand this concept with an illustration. The following chart shows the relationship between Coca-Cola ( KO ) and Pepsico ( PEP ) . perhaps the most popular stock pair for statistical arbitrage. Notice how closely the two stocks follow each other until near the end of May. At this time, Pepsico falls out of sync with Coca-Cola, dropping as Coca-Cola stays steady and starts to climb. Statistical arbitrage traders would purchase Pepsico stock as soon as the divergence is recognized.160 As you can see, the pair quickly moved back into sync, providing aprofit opportunity for statistical arbitrage traders. There aremultiple ways this can be approached.160 For example, lets say Coca-Cola started rapidly climbing higher than Pepsico. Savvy statistical arbitrage traders would short Coca-Colashares in anticipation of its price falling back into the historic correlation.160 In addition, the idea is not just limited to two stocks. The same idea can be applied to groups of three or more correlated names. However, special software is often employed to manage multiple-issue statistical arbitrage.160 As you can see, Target climbed out of the historical correlation range on the chart. Traders invested in the pair would short Target, holding until the historical correlation came back into sync. Its important to remember that its not always obvious names that present enough correlation to pair-trade. One example of this is the relationship between Citibank ( C ) and Harley-Davidson (HOG) . Other than trading on the same exchange, I cannot imagine why two companies that are so diverse would be correlated so closely. The reason could have something to do with the fact that consumers may borrowmoney to buy Harley-Davidson motorcycles, but thats only a guess.160 Risks to Consider: Although closely correlated stock pairs generally come back into sync with each other after diverging, there is no rule that says this has to happen. Stock pairs can stay out of sync for a substantial period of time, depending on the underlying circumstances. Always use stops and position size properly. Action to Take --gt Begin to chart the common pairs like Coca Cola and Pepsico, General Motors (GM) and Ford (F) . and other closely related companies. In addition, experiment with finding correlated pairs by simply charting a variety of pairs of stocks. Although I like to use daily charts, tradable correlations can be found in all timeframes. Professional traders often use software, rather than visual charts, to find historical pairs showing a statistical aberration from each other. Some trading platforms have this ability built in, but this type of software is readily available. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Alle Rechte vorbehalten. The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of The NASDAQ OMX Group, Inc.
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